Rozkład Panjera (rozkład z klasy rozkładów Panjera) – dyskretny rozkład stosowany w matematyce ubezpieczeniowej do opisu liczby szkód w modelu ryzyka łącznego.
Definicja
Rozkłady Panjera określone są wzorem rekurencyjnym:
gdzie
Wartość wynika z zależności.
Opis klasy rozkładów Panjera
Rozkłady Panjera to rozkłady spełniających założenia wzoru Panjera w jego podstawowej formie (tzn. przy ).
Rozkładami należącymi do klasy rozkładów Panjera są (w nawiasie podano zakresy wartości występujących w założeniu parametrów i ):
Można wykazać[1], że nie istnieją rozkłady spełniające założenia wzoru Panjera dla których:
Zachodzi ponadto:
oraz
Uogólnienia
W 1981 roku Bjørn Sundt i William S. Jewell uogólnili wzór Panjera wprowadzając parametr określający wyraz ciągu począwszy od którego wszystkie kolejne wyrazy spełniają założenia wzoru Panjera. Wcześniejsze wyrazy są dowolne[1]. Powstała tym samym szersza klasa rozkładów nazywaną klasą Sundta-Jewella[2].
Przypisy
↑ abB.B.SundtB.B., W.S.W.S.JewellW.S.W.S., Further results on recursive evaluation of compound distributions [PDF], „ASTIN Bulletin”, 1, 12, International Actuarial Association, 1981, s. 27–39(ang.).???
↑Harry H. Panjer. Sundt and Jewell Class of Distributions. „Encyclopedia of Actuarial Science”, 2006-09-15. John Wiley & Sons, Ltd.. DOI: 10.1002/9780470012505.tas040. (ang.).
Bibliografia
Wojciech Otto: Ubezpieczenia majątkowe. Wyd. 1. Cz. I: Teoria ryzyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004, seria: Matematyka w ubezpieczeniach. ISBN 83-204-2887-4. (pol.). Brak numerów stron w książce